Категории
Анализ финансового состояния ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Далее находим среднее значение риска по пяти экспертам:
Rсред = (2,56+2,46+2,47+2,61+2,31)/5 = 2,48.
Чем ближе Rсред к 1, тем меньше риск, чем ближе к 5, тем выше. При оценке величины риска можно использовать следующую шкалу зон риска (рисунок 2.2.4).
банк финансовый рейтинговый риск
|
границы зон риска |
0 |
0,1-1,25 |
1,26-2,5 |
2,6 - 3,75 |
3,76 - 5 |
|
зоны риска |
безрисковая |
минималь-ная |
Приемлемая |
критическая |
катастро-фическая |
Рис. 2.2.4 Шкала зон риска
Таким образом, среднее значение риска, найденное нами методом экспертных оценок, позволяет нам сделать вывод о том, что уровень кредитного риска анализируемого банка находится в зоне приемлемого риска.
Другой вид риска, которому должно уделяться внимание в процессе управления банковскими рисками, процентный. Увеличившиеся колебания рыночных процентных ставок и валютных курсов, а также отмена регулирования ставки процента по депозитам привели к тому, что управление процентным риском стало одной из ключевых задач финансового управления деятельностью банка и рассматривается сегодня как элемент концепции управления активами и пассивами финансового посредника.
Управление процентным риском включает управление как активами, так и обязательствами банка. Особенность этого управления состоит в том, что оно ограничено, во-первых, требованиями ликвидности и кредитным риском портфеля активов банка и, во-вторых, ценовой конкуренцией со стороны других банков. Управление обязательствами затруднено вследствие ограниченного выбора и размера долговых инструментов, которые банк может успешно разместить среди своих вкладчиков и других кредиторов в любой момент времени, а также из-за ценовой конкуренции со стороны других банков и небанковских кредитных учреждений за имеющиеся средства.
Для оценки процентного риска применим статистический метод оценки рисков, основанный на расчете показателей вариации. Для этого рассчитаем показатели вариации по нескольким показателям:
) ставка рефинансирования Центрального Банка России;
) средняя ставка банков-конкурентов по кредитам нефинансовым организациям;
) средняя ставка банков-конкурентов по депозитам населения без депозитов «до востребования».
Для расчетов показателей вариации по ставке рефинансирования Центрального Банка России составим таблицу 2.2.14.
Таблица 2.2.14
Расчет показателей вариации по ставке рефинансирования ЦБ РФ
|
Год |
Ставка рефинансирования (xi), % |
(xi -хсред)2 |
|
2005 |
2005 |
23 |
|
2006 |
2006 |
22 |
|
2007 |
2007 |
17 |
|
2008 |
2008 |
14 |
|
2009 |
2009 |
12,5 |
|
20010 |
2010 |
11,5 |
|
2011 |
2011 |
10,5 |
|
Σ |
110,5 |
152,4 |
Средняя величина по ставке рефинансирования Центрального Банка России определяется по формуле среднеарифметической простой:
Анализ финансовой устойчивости оптовой торговой организации (на материалах ОАО Торгодежда)
Процессы,
происходящие в отечественной и зарубежных экономиках, наглядно показывают, что
экономическая и социальная стабильность общества во многом зависит от
финансовой устойчивости организаций. Финансовая стабильность субъектов
предпринимательской деятельности - одно из в ...
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Преддипломная
практика является одним из важнейших средств формирования профессиональных
навыков у молодых специалистов, направляемых для коммерческой деятельности на
предприятия, учреждения и организации народнохозяйственного комплекса. Она имеет
большое значение для подго ...